Indonesian English

Bank Sulselbar
Thursday, July 31, 2014

Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko pada Bank Sulselbar diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko. Rekomendasi tersebut merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan implementasinya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. 

Esensi penerapan sistem manajemen risiko tersebut adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Mengacu kepada hal dimaksud, Bank Sulselbar menyusun Risk Management Framework yang mencakup Kebijakan, Organisasi, Proses dan Infrastruktur, yang diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Kebijakan
Penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi dan misi, risk appetite, kemampuan permodalan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas pendanaan.

Organisasi
Design struktur organisasi dengan berfokus kepada efektifitas pelaksanaan prinsip four eyes principles dan reporting, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas setiap unit kerja & person dalam setiap aktivitas. Untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif, bank juga telah membentuk Grup Manajemen Risiko dan Komite Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau di level Dewan Komisaris.

Proses
Proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk & aktivitas baru. Proses pengukuran dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat dan memperkirakan dampak permodalan yang seharusnya dipelihara. Metodologi pengukuran permodalan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia. Proses pemantauan risiko difokuskan kepada upaya evaluasi terhadap eksposur risiko yang bersifat material dan atau berdampak kepada permodalan. Proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya.

Infrastruktur
Penggunaan Teknologi Informasi yang mendukung proses dan metodologi manajemen risiko. Upaya pemenuhan standar penerapan tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap berpedoman kepada roadmap penerapan Basel II yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank khususnya dalam upaya pemenuhan standar tersebut antara lain :
  • Peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang Manajemen Risiko dengan cara peningkatan alokasi pelatihan bidang Manajemen Risiko.
  • Kewajiban pemenuhan sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pengurus dan Pejabat bank dengan standar yang lebih tinggi dari ketentuan Bank Indonesia.
  • Design struktur organisasi guna memastikan independensi dan optimalisasi fungsi unit kerja, sebagai bagian dari penerapan four eyes principles.
  • Penyempurnaan berbagai kebijakan antara lain bidang SDM, Perkreditan dan TI guna mereduksi potensi risiko.
  • Penyempurnaan metodologi audit dengan penerapan Risk Based Audit.
Dari sisi organisasi, Bank Sulselbar telah membentuk Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pemantau Risiko, Komite TSI dan Komite Kredit untuk mengoptimalkan fungsi manajemen risiko bank.

Manajemen Risiko Kredit
Dengan tetap mengacu kepada Risk Management Framework, Manajemen Risiko Kredit Perseroan secara singkat diuraikan sebagai berikut:
  • Penerapan risk based audit untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh Audit Intern yang secara continue dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris.
  • Penyusunan/penyempurnaan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dengan baik yang disosialisasikan kepada seluruh unit kerja (termasuk penetapan rasio agunan dan penetapan standar proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. 
  • Penetapan Credit risk tolerance berdasarkan risk appetite yang dituangkan dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara periodik, antara lain penetapan: (-) target Non Performing Loan (NPL) di atas standar Bank Indonesia; (-) target kredit per segment kredit; (-) target credit recovery. 
  • Penetapan struktur organisasi mengacu kepada four eyes principles yang secara jelas memisahkan antara fungsi pemutus, monitoring risiko kredit serta kejelasan tanggungjawab masing masing unit/pegawai. 
  • Penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan monitoring kredit.
  • Penggunaan Teknologi Informasi yang memudahkan proses reporting guna monitoring risiko kredit dan early warning system.
  • Penerapan risk based audit untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh Audit Intern yang secara continue dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris.
  • Rekomendasi penyempurnaan model Manajemen Risiko kredit oleh Komite Manajemen Risiko yang secara continue dipantau oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris.
Bank Sulselbar juga telah mengembangkan sistem pemeringkatan risiko debitur yang lebih dikenal dengan Internal Credit Risk Rating System. Ke depan diharapkan agar pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan atau landasan dalam membantu pejabat yang berwenang untuk memutuskan kelayakan kredit dengan lebih baik. Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, pengembangan Internal Credit Risk Rating System merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran risiko yang dikaitkan dengan ketentuan permodalan seperti yang disebutkan oleh Basel II Accord. Selain itu, hasil pengukuran risiko yang berbasis rating ini juga dapat menjadi sarana penetapan “pricing” yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (risk-based pricing) dan pengembangan portofolio perkreditan.

Manajemen Risiko Likuiditas
Bank Sulselbar menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aktiva likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aktiva yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah kewajiban yang jatuh tempo. Hal utama yang dilakukan Bank Sulselbar dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan melakukan identifikasi seluruh sumber risiko likuiditas baik langsung maupun tidak langsung pada neraca maupun off balance sheet. Atas hasil identifikasi, perseroan melakukan pengukuran melalui proyeksi arus kas, maturity profile, stress testing dan rasio likuiditas. Pemetaaan profil maturitas dilakukan

dengan mengklasifikasikan asset & liability berdasarkan jatuh tempo kontraktual dan asumsi behavior guna mengetahui kebutuhan arus kas. Pola kontraktual dan asumsi behavior liability akan membentuk core fund (yang sifatnya stabil) dan dapat digunakan untuk pembiayaan kredit berdurasi panjang

Manajemen Risiko Tingkat Bunga / Risiko Pasar
Bank Sulselbar terekspos dengan risiko tingkat suku bunga ketika variabel pasar (kurs & suku bunga) bergerak ke arah yang berlawanan dengan instrumen bank. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko, perseroan tidak diwajibkan untuk mengalokasikan modal (capital charger) dalam perhitungan CAR/KPMM karena antara lain masih memiliki aset di bawah Rp10 triliun. Namun demikian, Bank Sulselbar tetap wajib untuk mengelola risiko pasar terhadap eksposur banking book yang sensitive terhadap fluktuasi suku bunga. Dalam mengelola risiko atas pergerakan tingkat suku bunga, perseroan menyusun maturity gap analysis yang dibuat
berdasarkan repricing schedule aktiva dan kewajiban Berdasar Gap analysis, perseroan menskenariokan perubahan suku bunga dan menilai dampak Potensial loss terhadap pendapatan dan ekses modal.

Dengan mengskenariokan terjadi penurunan/kenaikan suku bunga, perseroan menilai kemampuan permodalan meng-cover potential loss (gap position x Δsuku bunga). Ekses modal merupakan selisih perhitungan komponen modal (tier 1) yang diperuntukkan untuk meng-cover fluktuasi suku bunga (tidak termasuk komponen Tier 1 yang diperuntukkan untuk meng-cover risiko kredit dan risiko operasional). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menskenariokan kenaikan hingga 10%, potential loss yang bersumber fluktuasi suku bunga masih dapat di-cover oleh permodalan bank.

Manajemen Risiko Operasional
Sebagai antisipasi terhadap risiko operasional, sejak tahun 2010 Bank Sulselbar telah melakukan ujicoba untuk menghitung Capital Charger untuk risiko operasional berdasarkan metode Basic Indicator Approach (BIA) sebesar prosentase tertentu dari Gross Income perseroan. Selain struktur organisasi yang didesain berlandaskan prinsip four eyes principles guna memastikan terlaksananya dual control, Bank Sulselbar juga melakukan pemetaan terhadap event risiko operasional untuk kemudian melakukan penyempurnaan terhadap metode pengelolaan untuk mencegah berulangnya/memitigasi kejadian risiko operasional tersebut. Untuk meningkatkan risk awareness, Bank Sulselbar mewajibkan seluruh pejabat perseroan memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang lebih tinggi dari ketentuan standar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. 

Manajemen Risiko Hukum
Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank Sulselbar telah memiliki Grup Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 (dua) Departemen yaitu Departemen Kebijakan & Hukum dan Departemen Pengenalan Nasabah (KYC). Dalam rangka mitigasi Risiko Hukum, Grup Kepatuhan mempunyai fungsi dan tugas utama, yaitu:
  • Memantau pelaksanaan komitmen bank dengan Bank Indonesia guna memastikan komitmen tersebut telah dijalankan oleh bank.
  • Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) pada Kantor Cabang.
  • Menginventarisir dan memastikan seluruh aktivitas bank didukung oleh sistem dan prosedur pelaksanaan. 
  • Mengawasi, mengarahkan dan memastikan kebijakan, sistem dan prosedur bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik intern maupun ekstern. 
  • Mengevaluasi dan mengkaji perjanjian/kontrak antara bank dengan pihak lainnya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi bank. 
  • Melakukan pembahasan, penilaian dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direksi serta unit kerja lain mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh bank. 
  • Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja kantor pusat dan kantor cabang terhadap ketentuan, peraturan dan perundang–undangan.
Manajemen Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter antara lain frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Organisasi pendukung yang secara khusus menangani risiko reputasi terdiri dari Departemen Sekretariat & Humas di Grup Sekretariat & Umum, Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP2N) di Grup Kepatuhan dan unit penerimaan/penyelesaian pengaduan di seluruh unit kerja kantor cabang. Disamping itu, Bank juga telah menetapkan Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah (P3N).

Manajemen Risiko Strategik
Sebagai upaya terhadap kemungkinan timbulnya risiko strategik, maka pada tahapan perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru terlebih dahulu dituangkan atau dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dengan mencantumkan setiap rencana aktivitas & produk baru dalam Rencana Bisnis Bank akan memudahkan bank untuk melakukan monitoring atas implementasi. Hal tersebut dibarengi dengan upaya monitoring untuk memperoleh feedback guna penyempurnaan dan identifikasi kelemahan secara dini.

Manajemen Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan lain yang berlaku. Parameter digunakan dalam menilai risiko kepatuhan adalah tingkat kepatuhan bank dalam memenuhi peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan besarnya pinalti atau denda. Dalam rangka melakukan mitigasi terhadap risiko kepatuhan, Grup Kepatuhan melakukan compliance review atas setiap rancangan kebijakan dan keputusan serta produk atau aktivitas baru dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, terutama Peraturan Bank Indonesia.
Bookmark and Share

Komentar Terbaru

  • Berita

    Afit
    Test Komentar Untuk Halaman Berita ! :D

Testimonials

Data Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini137
mod_vvisit_counterKemarin537
mod_vvisit_counterMinggu Ini3338
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir3516
mod_vvisit_counterBulan Ini20714
mod_vvisit_counterBulan Terakhir30420
mod_vvisit_counterAll days479709
Ke Atas